Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay

Benke János Marcell
Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2018) (Kéziratban)

Előnézet	PDF (disszertáció) Download (2MB) \| Előnézet
Előnézet	PDF (tézisfüzet) Download (435kB) \| Előnézet
Előnézet	PDF (tézisfüzet) Download (487kB) \| Előnézet

Magyar nyelvű absztrakt

Az értekezésben lineáris időkésleltetett sztochasztikus differenciálegyenletekkel leírt statisztikai modellt tekintünk. A vizsgálódás célja a likelihood függvény lokális aszimptotikus tulajdonságainak bizonyítása.

Absztrakt (kivonat) idegen nyelven

In the thesis a statistical model of linear stochastic differential equation with time delay is considered. The aim of the investigation is to prove local asymptotic properties of the likelihood function.

Mű típusa:	Disszertáció (Doktori értekezés)
Publikációban használt név:	Benke János Marcell
Magyar cím:	Lineáris késleltetett sztochasztikus differenciálegyenletek aszimptotikus statisztikai vizsgálata
Témavezető(k):	Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Pap Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora, SZTE TTIK Bolyai Intézet (Matematikai Intézet) 10001145
Szakterület:	01. Természettudományok > 01.01. Matematika
Doktori iskola:	Matematika Doktori Iskola > Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola (1993-2021)
Tudományterület / tudományág:	Természettudományok > Matematika- és számítástudományok
Nyelv:	angol
Védés dátuma:	2018. június 04.
EPrint azonosító (ID):	4208
A mű MTMT azonosítója:	30534048
doi:	https://doi.org/10.14232/phd.4208
A feltöltés ideje:	2018. feb. 12. 18:03
Utolsó módosítás:	2022. okt. 13. 15:29
Raktári szám:	B 6385
URI:	https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4208
Védés állapota:	védett