Benke János Marcell
Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2018)
(Kéziratban)
Előnézet |
Szöveg
(Disszertáció)
Download (2MB) | Előnézet |
Előnézet |
Szöveg
(Tézisfüzet)
Download (435kB) | Előnézet |
Előnézet |
Szöveg
(Tézisfüzet)
Download (487kB) | Előnézet |
Magyar nyelvű absztrakt
Az értekezésben lineáris időkésleltetett sztochasztikus differenciálegyenletekkel leírt statisztikai modellt tekintünk. A vizsgálódás célja a likelihood függvény lokális aszimptotikus tulajdonságainak bizonyítása.
Absztrakt (kivonat) idegen nyelven
In the thesis a statistical model of linear stochastic differential equation with time delay is considered. The aim of the investigation is to prove local asymptotic properties of the likelihood function.
| Mű típusa: | Disszertáció (Doktori értekezés) |
|---|---|
| Publikációban használt név: | Benke János Marcell |
| Magyar cím: | Lineáris késleltetett sztochasztikus differenciálegyenletek aszimptotikus statisztikai vizsgálata |
| Témavezető(k): | Témavezető neve Beosztás, tudományos fokozat, intézmény MTMT szerző azonosító Pap Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora, SZTE TTIK Bolyai Intézet (Matematikai Intézet) 10001145 |
| Szakterület: | 01. Természettudományok > 01.01. Matematika |
| Doktori iskola: | Matematika Doktori Iskola (2022-) > Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola |
| Tudományterület / tudományág: | Természettudományok > Matematika- és számítástudományok |
| Nyelv: | angol |
| Védés dátuma: | 2018. június 04. |
| EPrint azonosító (ID): | 4208 |
| A mű MTMT azonosítója: | 30534048 |
| doi: | https://doi.org/10.14232/phd.4208 |
| A feltöltés ideje: | 2018. feb. 12. 18:03 |
| Utolsó módosítás: | 2022. okt. 13. 15:29 |
| Raktári szám: | B 6385 |
| URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4208 |
| Védés állapota: | védett |
Actions (login required)
 |
Tétel nézet |
