Benke János Marcell
Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay.
[Thesis]
(Unpublished)
Preview |
PDF
(disszertáció)
Download (2MB) | Preview |
Preview |
PDF
(tézis)
Download (435kB) | Preview |
Preview |
PDF
(tézis)
Download (487kB) | Preview |
Abstract in Hungarian
Az értekezésben lineáris időkésleltetett sztochasztikus differenciálegyenletekkel leírt statisztikai modellt tekintünk. A vizsgálódás célja a likelihood függvény lokális aszimptotikus tulajdonságainak bizonyítása.
Abstract in foreign language
In the thesis a statistical model of linear stochastic differential equation with time delay is considered. The aim of the investigation is to prove local asymptotic properties of the likelihood function.
| Item Type: | Thesis (Doktori értekezés) |
|---|---|
| Creators: | Benke János Marcell |
| Magyar cím: | Lineáris késleltetett sztochasztikus differenciálegyenletek aszimptotikus statisztikai vizsgálata |
| Divisions: | Doctoral School of Mathematics |
| Tudományterület / tudományág: | Natural Sciences > Mathematics and Computer Sciences |
| Nyelv: | English |
| Date: | 2018. June 04. |
| Item ID: | 4208 |
| A mű MTMT azonosítója: | 30534048 |
| doi: | https://doi.org/10.14232/phd.4208 |
| Date Deposited: | 2018. Feb. 12. 18:03 |
| Last Modified: | 2020. Jun. 05. 08:26 |
| Depository no.: | B 6385 |
| URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4208 |
| Defence/Citable status: | Defended. |
Actions (login required)
 |
View Item |
