T. Szabó Tamás
Change detection problems in branching processes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017)
(Unpublished)
Preview |
PDF
(thesis)
Download (753kB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
Download (321kB) | Preview |
Preview |
PDF
(booklet)
Download (406kB) | Preview |
Abstract in foreign language
A sztochasztikus folyamatok paramétereinek megváltozását észlelni fontos statisztikai feladat, amely már az 1950-es évek óta kutatások tárgyát képezi. Ezek hagyományosan az autoregressziós folyamatra és egyéb klasszikus idősorokra koncentráltak, az elágazó folyamatok kevesebb figyelmet kaptak. Az értekezésben két igen hasonló, martingálelméleti alapokra épülő változásészlelési eljárást mutatunk be: először az egészértékű autoregressziós folyamatra (INAR(p)), amely a p-típusos elágazó folyamat speciális esete, majd a kamatlábmodellezésben használatos Cox-Ingersoll-Ross folyamatra, amely folytonos idejű, folytonos állapotterű elágazó folyamatként is ismert. Ebbe a sorba illeszkedik még egy harmadik eredmény is, amely az első két eljáráshoz hasonló gondolatokkal, a feltételes legkisebb négyzetek módszerét használva ad becslést a pénzügyi modellezésben elterjedt Heston-modell paramétereire diszkrét idejű megfigyelések alapján.
| Item Type: | Thesis (Doctoral thesis (PhD)) |
|---|---|
| Creators: | T. Szabó Tamás |
| Hungarian title: | Változásészlelés elágazó folyamatokban |
| Supervisor(s): | Supervisor Position, academic title, institution MTMT author ID Pap Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, DSc, SZTE TTIK Bolyai Intézet, Sztochasztika Tanszék 10001145 |
| Subjects: | 01. Natural sciences > 01.01. Mathematics |
| Divisions: | Doctoral School of Mathematics > Doctoral School of Mathematics (1993-2021) |
| Discipline: | Natural Sciences > Mathematics and Computer Sciences |
| Language: | English |
| Date: | 2017. November 06. |
| Item ID: | 3984 |
| MTMT identifier of the thesis: | 3349375 |
| doi: | https://doi.org/10.14232/phd.3984 |
| Date Deposited: | 2017. May. 30. 08:10 |
| Last Modified: | 2022. Oct. 13. 15:29 |
| Depository no.: | B 6287 |
| URI: | https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3984 |
| Defence/Citable status: | Defended. |
Actions (login required)
 |
View Item |
EPrints item download statistics
EPrints item download statistics
