Tőkepiaci fertőzés és divergencia meghatározása extrém események segítségével – kelet-közép európai részvény, kötvény és devizapiaci hálózatok példáján

Kiss Gábor Dávid
Tőkepiaci fertőzés és divergencia meghatározása extrém események segítségével – kelet-közép európai részvény, kötvény és devizapiaci hálózatok példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

[thumbnail of disszertacio_KGD_vegleges.pdf]
Preview
PDF (thesis)
Download (2MB)
[thumbnail of tezisfuzet_KGD.pdf]
Preview
PDF (booklet)
Download (1MB)
[thumbnail of theses_KGD.pdf]
Preview
PDF (booklet)
Download (945kB)
Item Type: Thesis (Doctoral thesis (PhD))
Creators: Kiss Gábor Dávid
Title of the thesis in foreign language: Defining Contagion and Divergence Based on the Extremity of Daily Returns - on the networks of the East-Central European stock, bond and currency markets
Supervisor(s):
Supervisor
Position, academic title, institution
MTMT author ID
Botos Katalin
professzor emerita, SZTE GTK Pénzügytani Szakcsoport
UNSPECIFIED
Kovács Árpád
egyetemi tanár, SZTE GTK Pénzügytani Szakcsoport
UNSPECIFIED
Subjects: 05. Social sciences > 05.02. Economics and business > 05.02.01. Economics, econometrics
Divisions: Doctoral School of Economics
Discipline: Social Sciences > Economics
Language: Hungarian
Date: 2012. June 04.
Item ID: 1491
MTMT identifier of the thesis: 2010771
doi: https://doi.org/10.14232/phd.1491
Date Deposited: 2012. May. 14. 06:23
Last Modified: 2019. Nov. 19. 11:21
Depository no.: B 5388
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/1491
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year