Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay

Benke János Marcell
Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

[img]
Előnézet
PDF (disszertáció)
Download (761kB) | Előnézet
[img]
Előnézet
PDF (tézis)
Download (295kB) | Előnézet
[img]
Előnézet
PDF (tézis)
Download (333kB) | Előnézet
[img]
Előnézet
PDF (tézis)
Download (337kB) | Előnézet

Magyar nyelvű absztrakt

Az értekezésben lineáris időkésleltetett sztochasztikus differenciálegyenletekkel leírt statisztikai modellt tekintünk. A vizsgálódás célja a likelihood függvény lokális aszimptotikus tulajdonságainak bizonyítása.

Absztrakt (kivonat) idegen nyelven

In the thesis a statistical model of linear stochastic differential equation with time delay is considered. The aim of the investigation is to prove local asymptotic properties of the likelihood function.

Mű típusa: Disszertáció (Doktori értekezés)
Doktori iskola: Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola
Tudományterület / tudományág: természettudományok > matematika- és számítástudományok
Magyar cím: Lineáris késleltetett sztochasztikus differenciálegyenletek aszimptotikus statisztikai vizsgálata
Idegen nyelvű cím: Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay
Témavezető(k):
Témavezető neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Dr. Pap Gyulatanszékvezető egyetemi tanár, az MTA doktora, SZTEpapgy@math.u-szeged.hu
EPrint azonosító (ID): 4208
Publikációban használt név : Benke János Marcell
A feltöltés ideje: 2018. feb. 12. 18:03
Utolsó módosítás: 2018. okt. 29. 10:12
Egyebek (raktári szám): B 6385
URI: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4208
Védés állapota: nem védett (Nem idézhető amíg nem kap DOI számot.)

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet

Letöltések

Letöltések havi bontásban az elmúlt egy évben