Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay

Benke János Marcell
Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay.
[Thesis] (Unpublished)

[img]
Preview
PDF (disszertáció)
Download (761kB) | Preview
[img]
Preview
PDF (tézis)
Download (295kB) | Preview
[img]
Preview
PDF (tézis)
Download (337kB) | Preview

Abstract in Hungarian

Az értekezésben lineáris időkésleltetett sztochasztikus differenciálegyenletekkel leírt statisztikai modellt tekintünk. A vizsgálódás célja a likelihood függvény lokális aszimptotikus tulajdonságainak bizonyítása.

Abstract in foreign language

In the thesis a statistical model of linear stochastic differential equation with time delay is considered. The aim of the investigation is to prove local asymptotic properties of the likelihood function.

Item Type: Thesis (PhD)
Creators: Benke János Marcell
Hungarian title label: Lineáris késleltetett sztochasztikus differenciálegyenletek aszimptotikus statisztikai vizsgálata
Divisions: Doctoral School of Mathematics
Discipline label: Natural Sciences > Mathematics and Computer Sciences
Defence date label: 2018. June 04.
Item ID: 4208
MTMT id: 30534048
doi: https://doi.org/10.14232/phd.4208
Date Deposited: 2018. Feb. 12. 18:03
Last Modified: 2020. Jun. 05. 08:26
Depository no.: B 6385
URI: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/4208
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year