Change detection problems in branching processes

T. Szabó Tamás
Change detection problems in branching processes.
PhD, University of Szeged.
(2017)

[img]
Preview
PDF (disszertáció)
Download (753kB) | Preview
[img]
Preview
PDF (tézis)
Download (321kB) | Preview
[img]
Preview
PDF (tézis)
Download (406kB) | Preview

Abstract in foreign language

A sztochasztikus folyamatok paramétereinek megváltozását észlelni fontos statisztikai feladat, amely már az 1950-es évek óta kutatások tárgyát képezi. Ezek hagyományosan az autoregressziós folyamatra és egyéb klasszikus idősorokra koncentráltak, az elágazó folyamatok kevesebb figyelmet kaptak. Az értekezésben két igen hasonló, martingálelméleti alapokra épülő változásészlelési eljárást mutatunk be: először az egészértékű autoregressziós folyamatra (INAR(p)), amely a p-típusos elágazó folyamat speciális esete, majd a kamatlábmodellezésben használatos Cox-Ingersoll-Ross folyamatra, amely folytonos idejű, folytonos állapotterű elágazó folyamatként is ismert. Ebbe a sorba illeszkedik még egy harmadik eredmény is, amely az első két eljáráshoz hasonló gondolatokkal, a feltételes legkisebb négyzetek módszerét használva ad becslést a pénzügyi modellezésben elterjedt Heston-modell paramétereire diszkrét idejű megfigyelések alapján.

Item Type: Thesis (PhD)
Creators: T. Szabó Tamás
Hungarian title label: Változásészlelés elágazó folyamatokban
Title of the thesis in foreign language: Change detection problems in branching processes
Divisions: Doctoral School of Mathematics
Discipline label: Natural Sciences > Mathematics and Computer Sciences
Defence date label: 2017. November 06.
Item ID: 3984
Identification Number: 3349375
doi: https://doi.org/10.14232/phd.3984
Date Deposited: 2017. May. 30. 08:10
Last Modified: 2018. Mar. 19. 15:41
Depository no.: B 6287
URI: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3984
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year