Change detection problems in branching processes

T. Szabó Tamás
Change detection problems in branching processes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem (2000-).
(2017) (Kéziratban)

[thumbnail of thesis.pdf]
Előnézet
PDF (disszertáció)
Download (753kB) | Előnézet
[thumbnail of booklet_en.pdf]
Előnézet
PDF (tézisfüzet)
Download (321kB) | Előnézet
[thumbnail of booklet_hu.pdf]
Előnézet
PDF (tézisfüzet)
Download (406kB) | Előnézet

Absztrakt (kivonat) idegen nyelven

A sztochasztikus folyamatok paramétereinek megváltozását észlelni fontos statisztikai feladat, amely már az 1950-es évek óta kutatások tárgyát képezi. Ezek hagyományosan az autoregressziós folyamatra és egyéb klasszikus idősorokra koncentráltak, az elágazó folyamatok kevesebb figyelmet kaptak. Az értekezésben két igen hasonló, martingálelméleti alapokra épülő változásészlelési eljárást mutatunk be: először az egészértékű autoregressziós folyamatra (INAR(p)), amely a p-típusos elágazó folyamat speciális esete, majd a kamatlábmodellezésben használatos Cox-Ingersoll-Ross folyamatra, amely folytonos idejű, folytonos állapotterű elágazó folyamatként is ismert. Ebbe a sorba illeszkedik még egy harmadik eredmény is, amely az első két eljáráshoz hasonló gondolatokkal, a feltételes legkisebb négyzetek módszerét használva ad becslést a pénzügyi modellezésben elterjedt Heston-modell paramétereire diszkrét idejű megfigyelések alapján.

Mű típusa: Disszertáció (Doktori értekezés)
Publikációban használt név: T. Szabó Tamás
Magyar cím: Változásészlelés elágazó folyamatokban
Témavezető(k):
Témavezető neve
Beosztás, tudományos fokozat, intézmény
MTMT szerző azonosító
Pap Gyula
tanszékvezető egyetemi tanár, DSc, SZTE TTIK Bolyai Intézet, Sztochasztika Tanszék
10001145
Szakterület: 01. Természettudományok > 01.01. Matematika
Doktori iskola: Matematika Doktori Iskola > Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola (1993-2021)
Tudományterület / tudományág: Természettudományok > Matematika- és számítástudományok
Nyelv: angol
Védés dátuma: 2017. november 06.
EPrint azonosító (ID): 3984
A mű MTMT azonosítója: 3349375
doi: https://doi.org/10.14232/phd.3984
A feltöltés ideje: 2017. máj. 30. 08:10
Utolsó módosítás: 2022. okt. 13. 15:29
Raktári szám: B 6287
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3984
Védés állapota: védett

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet