Change detection in branching processes

T. Szabó Tamás
Change detection in branching processes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

[img]
Előnézet
PDF (disszertáció)
Download (753kB) | Előnézet
[img]
Előnézet
PDF (tézis)
Download (321kB) | Előnézet
[img]
Előnézet
PDF (tézis)
Download (406kB) | Előnézet

Absztrakt (kivonat) idegen nyelven

A sztochasztikus folyamatok paramétereinek megváltozását észlelni fontos statisztikai feladat, amely már az 1950-es évek óta kutatások tárgyát képezi. Ezek hagyományosan az autoregressziós folyamatra és egyéb klasszikus idősorokra koncentráltak, az elágazó folyamatok kevesebb figyelmet kaptak. Az értekezésben két igen hasonló, martingálelméleti alapokra épülő változásészlelési eljárást mutatunk be: először az egészértékű autoregressziós folyamatra (INAR(p)), amely a p-típusos elágazó folyamat speciális esete, majd a kamatlábmodellezésben használatos Cox-Ingersoll-Ross folyamatra, amely folytonos idejű, folytonos állapotterű elágazó folyamatként is ismert. Ebbe a sorba illeszkedik még egy harmadik eredmény is, amely az első két eljáráshoz hasonló gondolatokkal, a feltételes legkisebb négyzetek módszerét használva ad becslést a pénzügyi modellezésben elterjedt Heston-modell paramétereire diszkrét idejű megfigyelések alapján.

Mű típusa: Disszertáció (Doktori értekezés)
Doktori iskola: Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola
Tudományterület / tudományág: természettudományok > matematika- és számítástudományok
Magyar cím: Változásészlelés elágazó folyamatokban
Idegen nyelvű cím: Change detection in branching processes
Témavezető(k):
Témavezető neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Dr. Pap Gyulatszv. egyetemi tanár, DSc, SZTE Bolyai Intézet, Sztochasztika Tanszékpapgy@math.u-szeged.hu
EPrint azonosító (ID): 3984
Publikációban használt név : T. Szabó Tamás
A feltöltés ideje: 2017. máj. 30. 08:10
Utolsó módosítás: 2017. máj. 30. 08:10
URI: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3984
Védés állapota: nem védett

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet